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RF-A50 八月份转期通告

2017-08-28 14:44:42

RF-A50指数差价合约产品将在今日(8月28日)收盘后,由8月合约转到9月合约。转期多退少补的加减资金操作,将在北京时间8月29日即周二早上进行。

 

目前北京时间14:35新加坡交易所内9月合约价格12215.0比8月合约价格12182.5高32.5,

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假设在北京时间明早1:54收盘时,二者差价依然处于以上水平,那么北京时间8月29日即周二早上将进行如下的转期多退少补的加减资金操作:

 

持多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空上升32.5美元,导致会在浮动盈亏处,多盈利32.5x10=325美元,所以会从余额中扣除资金325美元。

 

持空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空上升32.5美元,导致会在浮动盈亏处,多亏损32.5x10=325美元,所以会得到回补的入金325美元。

 

以上是以9月合约比8月合约价格高32.5美元和持1手单为案例,实际操作会根据新旧合约差价按比例处理,预计在北京时间明早1:54收盘时这个值会有一定变化。这里的计算只是便于有持仓的投资者参考,实际水平仍会跟随新加坡交易所的A50指数期货价格。

 

转期多退少补的操作,是为了在旧期转新期的过程中,保持客户的资金不会因为两期的客观价格差而变化。客户不会因为转期操作造成盈利或损失。因为转期造成的浮动盈亏的变化和余额的多退少补恰好相抵。这里我们提醒客户注意转期引起的价格变化和账户加减资金操作,同时也提醒客户注意持仓风险。