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RF-DJ,ND,SP 十二月份转期通告

2017-12-08 15:31:35

RF-DJ,RF-ND,RF-SP指数差价合约产品将在今日(12月8日)收盘后,由12月合约转到03月合约。转期多退少补的加减资金操作,将在北京时间12月11日即周一早上进行。

 

目前GMT7:07芝加哥交易所内03月合约与12月合约价格如下图所示,

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假设在北京时间明早5:14收盘时,新旧合约差价依然处于以上水平的话,那么北京时间12月11日即周一早上将进行如下的转期多退少补的加减资金操作:

 

持RF-DJ多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高15点,导致会在浮动盈亏处,多盈利15x10=150美元,所以会从余额中扣除资金150美元。

 

持RF-DJ空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高15点,导致会在浮动盈亏处,多亏损15x10=150美元,所以会得到回补的入金150美元。

 

持RF-ND多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高19.25点,导致会在浮动盈亏处,多盈利19.25x20=385美元,所以会从余额中扣除资金385美元。

 

持RF-ND空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高19.25点,导致会在浮动盈亏处,多亏损19.25x20=385美元,所以会得到回补的入金385美元。

 

持RF-SP多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高2.75点,导致会在浮动盈亏处,多盈利2.75x50=137.5美元,所以会从余额中扣除资金137.5美元。

 

持RF-SP空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高2.75点,导致会在浮动盈亏处,多亏损2.75x50=137.5美元,所以会得到回补的入金137.5美元。

 

以上是以图中的价格差和持1手单为案例,实际操作会根据收盘时新旧合约真实差价按比例处理。这里的计算只是便于有持仓的投资者参考,实际水平仍会跟随芝加哥交易所的对应期货价格。

 

转期多退少补的操作,是为了在旧期转新期的过程中,保持客户的资金不会因为两期的客观价格差而变化。客户不会因为转期操作造成盈利或损失。因为转期造成的浮动盈亏的变化和余额的多退少补恰好相抵。这里我们提醒客户注意转期引起的价格变化和账户加减资金操作,同时也提醒客户注意持仓风险。