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RF-USDX十二月份转期通告

2017-12-13 17:02:00

RF-USDX指数差价合约产品将在今日(1213日)收盘后,由12月合约转到03月合约。转期多退少补的加减资金操作,将在北京时间1214日即周四早上进行。

 

目前北京时间15:35洲际交易所(美国)03月合约价格93.63012月合约价格94.0050.375

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假设在北京时间明早5:44收盘时,二者差价依然处于以上水平,那么北京时间1214日即周四早上将进行如下的转期多退少补的加减资金操作:

 

持多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低0.375美元,导致会在浮动盈亏处,多亏损1000x0.375=375美元,所以会得到回补的入金375美元。

 

持空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低0.375美元,导致会在浮动盈亏处,多盈利1000x0.375=375美元,所以会从余额中扣除资金375美元。

 

以上是以03月比12月低0.375美元和持1手单为案例,实际操作会根据新旧合约差价按比例处理,预计在北京时间明早5:44收盘时这个值会有一定变化。这里的计算只是便于有持仓的投资者参考,实际水平仍会跟随洲际交易所(美国)的美元指数期货价格。

 

转期多退少补的操作,是为了在旧期转新期的过程中,保持客户的资金不会因为两期的客观价格差而变化。客户不会因为转期操作造成盈利或损失。因为转期造成的浮动盈亏的变化和余额的多退少补恰好相抵。这里我们提醒客户注意转期引起的价格变化和账户加减资金操作,同时也提醒客户注意持仓风险。