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RF-CL一月份转期通告

2018-01-17 16:37:10

RF-CL原油差价合约产品将在今日(01月17日)收盘后,由02月合约转到03月合约。转期多退少补的加减资金操作,将在北京时间01月18日即周四早上进行。

目前GMT 8:25芝加哥交易所内03月合约价格63.71比02月合约价格63.77低0.06,


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假设在北京时间明早5:59收盘时,二者差价依然处于以上水平,那么北京时间01月18日即周四早上将进行如下的转期多退少补的加减资金操作:

持多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低0.06美元,导致会在浮动盈亏处,多亏损0.06x1000=60美元,所以会得到回补的入金60美元。


持空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低0.06美元,导致会在浮动盈亏处,多盈利0.06x1000=60美元,所以会从余额中扣除资金60美元。

以上是以03月合约比02月合约价格低0.06美元和持1手单为案例,实际操作会根据新旧合约差价按比例处理。这里的计算只是便于有持仓的投资者参考,实际水平仍会跟随芝加哥交易所的CL原油期货价格。

转期多退少补的操作,是为了在旧期转新期的过程中,保持客户的资金不会因为两期的客观价格差而变化。客户不会因为转期操作造成盈利或损失。因为转期造成的浮动盈亏的变化和余额的多退少补恰好相抵。这里我们提醒客户注意转期引起的价格变化和账户加减资金操作,同时也提醒客户注意持仓风险。